Visual Chart

Nos complace invitarte a los seminarios gratuitos que se realizarán online durante la próxima semana, y que te ayudarán a conocer mejor las novedades, utilidades y herramientas que presentan nuestros productos y servicios.

Tras cada sesión, todos los usuarios registrados recibirán un e-mail con la grabación.

Si no puedes asistir pero estás interesado en recibir la grabación de cualquiera de ellos, no es necesario que cumplimentes el registro de inscripción, tan sólo envíanos un email a formacion@visualchart.comindicando el nombre del webinar.

A continuación se detalla la fecha y la hora de los eventos.

Visual Chart V. Características de su interfaz

04-11-2013

11.30 - 12.30 (GMT + 1:00)

Registrarse http://bit.ly/HvRBjj

El contenido de este seminario gira en torno a la nueva interfaz de Visual Chart V, mucho más fácil e intuitiva que en versiones anteriores.

Visual Basic: Aprendiendo a diseñar sistemas con indicadores. Tema 5 (Parte 1)

05-11-2013

12.30 - 13.30 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/1ctQpqd

Esta semana cambiamos el horario del temario para Visual Basic pasándolo a los martes de 12:30 a 13:30. Durante el tema 5 nos centraremos en el indicador Stochastic Oscillator, otro oscilador muy utilizado que aporta algunas diferencias con respecto al indicador RSI. En esta primera parte, desarrollaremos una estrategia basada en la ruptura de las bandas de agotamiento. Como hemos comentado, utilizaremos Visual Basic para realizar dicho sistema. Podrán encontrar el contenido del tema a través del blog de Visual Chart.

Visual Chart V. Análisis, cotizaciones y trading

05-11-2013

16.00 - 17.00 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/1iA310l

En este seminario se muestran las novedades más destacadas de Visual Chart V, tales como las nuevas herramientas de intermediación, comunidad, estadísticas de sistemas más completas o Market Monitor.

Visual Chart 4 vs Visual Chart 5. Migración y comparativa

06-11-2013

11.30 - 12.30 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/1ctQBpv

Este seminario muestra cómo se pueden exportar de forma automática, durante el proceso de instalación de Visual Chart 5, los documentos con los que trabajamos en Visual chart 4. Además se realizará una comparativa entre las 2 versiones.

Propiedades del graficador de Visual Chart V

07-11-2013

11.30 - 12.30 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/1aYTKen

En este seminario descubrirá las características del potente y versátil graficador de Visual Chart (superposición de gráficos, múltiples tipos de representación, diferentes tipos de escala etc.)

Plataforma Visual: Aprendiendo a diseñar sistemas con indicadores. Tema 5 (Parte 1)

07-11-2013

16.30 - 17.30 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/19ilX2v

Esta semana cambiamos el horario del temario para la Plataforma Visual pasándolo a los jueves de 16:30 a 17:30. Durante el tema 5 nos centraremos en el indicador Stochastic Oscillator, otro oscilador muy utilizado que aporta algunas diferencias con respecto al indicador RSI. En esta primera parte, desarrollaremos una estrategia basada en la ruptura de las bandas de agotamiento. Como hemos comentado, utilizaremos la Plataforma Visual para realizar dicho sistema. Podrán encontrar el contenido del tema a través del blog de Visual Chart.

Direct access. Introducción a la intermediación con Vsual Chart V

08-11-2013

11.30 - 12.30 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/1ggKcTb

Este seminario muestra una visión global del sistema de intermediación Direct Access en Visual Chart V, ofreciendo en esta ocasión, nuevas herramientas que permitirán al usuario operar de forma más rápida y segura.

Tras cumplimentar el registro del seminario al que deseas asistir, debes esperar la recepción del e-mail de aceptación o denegación de acceso al mismo, debido a que el aula virtual tiene una capacidad máxima de 25 participantes.

En el e-mail de aceptación se facilitará la contraseña de la reunión y las instrucciones para entrar a la misma.

15 minutos antes del evento, todas las personas registradas recibirán un correo electrónico recordándoles su participación.

Si deseas reproducir webinars impartidos con anterioridad envíe un email a formacion@visualchart.com indicando el nombre, la fecha en la que ha sido impartido, o bien facilitando alguna descripción del mismo. Te enviaremos la grabación.

Visita nuestros canales en vimeo y youtubepara ver los últimos vídeos de formación sobre la plataforma.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS

Ordenador conectado a Internet (Conexión deseable: 128kbps).

Máquina virtual JAVA actualizada. Para verificar si tienes instalada la versión más reciente pulsa aquí.

Altavoces o auriculares (Para escuchar).

Esta semana continuaremos el estudio de algunos de los osciladores más conocidos, centrándonos en este caso en el oscilador estocástico.

Antes de iniciar la teoría, les facilitamos un enlace al ejercicio propuesto para este tema. Pueden acceder desde el siguiente enlace: Ejercicio STOCHASTIC.

5. OSCILADOR ESTOCASTICO

5.1. Definición

Los orígenes de éste oscilador porcentual están basados en los estudios realizados por George C. Lane, el cual diseñó (entre otros) a los osciladores %K y %D. Más adelante, Larry Williams mejoraría la fórmula.

La interpretación básica del estocástico sería la siguiente: Una variable estadística que representa la posición del precio actual respecto al máximo y mínimo del periodo estimado.

5.2 Interpretación

Esta posición relativa está expresada en términos porcentuales, de modo que:

1.

Un valor igual o cercano al 100% indica que la posición actual equivale al máximo del periodo.
2. Un valor igual o cercano al 0% indica que la posición actual equivale al mínimo del periodo.

En lo que concierne a Visual Chart, éste oscilador está representado por dos líneas cuyo valor depende los parámetros de entrada:

1. El valor %SK equivale a la media suavizada (de periodo Sk) de la posición relativa porcentual para un rango de barras estimado (parámetro Periodo).
2. El valor %SD equivale a la media suavizada (de periodo Sd) de la media anterior %SK.

5.3. Diferencias respecto al RSI

La semana anterior vimos otro oscilador llamado RSI cuyo uso es similar al que podamos aplicarle al indicador estocástico. Por tanto, ¿qué diferencias existen entre utilizar un tipo de oscilador u otro?

La principal diferencia que se observa entre un indicador y otro surge como consecuencia del modo en el que se calculan ambos: En función de esto, el indicado estocástico es más sensible a los cambios de tendencia.

Partiendo de esta diferencia se observan los siguientes puntos a favor y en contra:

1. A FAVOR: Mejora los resultados en los movimientos laterales.
2. EN CONTRA: No deja correr las ganancias cunado un impulso se prolonga en el tiempo.

5.4. Estrategia Ruptura de Bandas

Como decíamos, al tratarse de un oscilador, la principal estrategia asociada al estocástico depende nuevamente de la ruptura de las zonas de agotamiento. Por tanto, la estrategia a seguir sería la siguiente:

Operar AL SALIR de las zonas de sobrecompra y sobreventa:

1) Si el STK cruza al alza la banda de sobreventa (20), se ejecuta la orden a largo.
2) Si el STK cruza a la baja la banda de sobrecompra (80), se ejecuta la orden a corto.

Sin embargo, en esta ocasión vamos a incluir un filtro de confirmación antes de operar a fin de asegurar la entrada y evitar los cruces falsos. El filtro va a consistir en lo siguiente:

Esperar una vela que supere el MAXIMO/MINIMO de la vela de ruptura:

1)Si el STK sale de sobreventa y un cierre supera el máximo de la vela de cruce, ejecutar orden a largo.
2) Si el STK sale de sobrecompra y un cierre supera el mínimo de la vela de cruce, ejecutar orden a corto.

Veamos a continuación cómo diseñar el sistema.

5.5. Código Fuente

La principal dificultad de éste sistema la encontramos en el filtro de confirmación que hemos añadido. Para poder gestionarlo, deberemos seguir los siguientes pasos.

1. Crear el parámetro ActivarFiltro para gestionar si activamos o no el filtro de confirmación.
2. Crear la variable SignoUlCruce, donde guardaremos el último cruce de bandas que se haya producido.
3. Crear la variable PrecioFiltro, donde guardaremos el máximo o mínimo de la vela de cruce.
4. Gestionar los momentos de cruce de bandas. De modo que cada vez que aparezca uno de estos cruces, actualizamos las variables SignoUlCruce y PrecioFiltro.
5. Definir las reglas de entrada en función de SignoUlCruce y Precio Filtro. Además, debemos confirmar
que el estocástico mantiene la dirección de la señal de cruce.

Diseño en PDV:

Diseño en VBA:

'¡¡ Parameters
Dim Contratos As Double '1
Dim ActivarFiltro As Double '1
Dim Periodo As Integer '14
Dim Sk As Integer '3
Dim Sd As Integer '3
Dim UpperBand As Double '80
Dim LowerBand As Double '20
'Parameters !!
Dim STKData As Long
Dim SignoUlCruce As Integer
Dim PrecioFiltro As Double
Option Explicit
Public APP As SysUserApp
Implements System
Public Sub System_OnInitCalculate()
With APP
    STKData = .GetIndicatorIdentifier(Stochastic, Data, Periodo, Sk, Sd, AvgExponential, UpperBand, LowerBand)
    PrecioFiltro = 0
    SignoUlCruce = 0
    .StartBar = 0
End With
End Sub
Public Sub System_OnCalculateBar(ByVal Bar As Long)
With APP
    Dim STKact As Double
    Dim STKant As Double
    STKact = .GetIndicatorValue(STKData)
    STKant = .GetIndicatorValue(STKData, 1, 1)
    If STKant <= LowerBand And STKact > LowerBand Then
        SignoUlCruce = 1
        PrecioFiltro = .High
    ElseIf STKant >= UpperBand Then
        SignoUlCruce = -1
        PrecioFiltro = .Low
    End If
    If SignoUlCruce = 1 Then
        If STKact > LowerBand Then
            If .Close > PrecioFiltro Or ActivarFiltro = 0 Then
                .Buy AtClose, Contratos
            End If
        End If
    ElseIf SignoUlCruce = -1 Then
        If STKact < UpperBand Then
            If .Close < PrecioFiltro Or ActivarFiltro = 0 Then
                .Sell AtClose, Contratos
            End If
        End If
    End If
End With
End Sub

El manejador de objetos es una herramienta que se activa desde el menú Ver. Para acceder a esta herramienta es necesario hacer clic sobre el comando Objetos Gráficos.

Como el resto de comandos se pude añadir a la barra de acceso rápido.

Se trata de una ventana que muestra cualquier elemento en que hay en la ventana seleccionada.

Como se muestra en la imagen anterior, el manejador de objetos es muy útil para tener control todos los elementos insertados a lo largo del histórico, resultando mucho más cómodo seleccionar cualquiera de ellos desde este panel que buscarlo y seleccionarlo en el propio gráfico.

Para dejar fijo el manejador de objetos en la pantalla, es necesario hacer clic sobre el icono indicado en la siguiente imagen.

A continuación se muestra a modo de ejemplo el manejador de objetos, el cual muestra los elementos de la ventana activa.

En esta imagen podemos ver que tras seleccionar un objeto en la ventana del manejador, al hacer clic con el botón derecho del ratón, se muestra un menú en el que encontramos entre otras opciones la posibilidad de eliminar objetos, cambiar las propiedades o modificar el nombre de estos.

Tenemos también opción de acceder a la lista de símbolos, tablas, indicadores, espacios de trabajo y otros elementos pulsando sobre el icono correspondiente en la parte inferior de la ventana.

En la imagen izquierda vemos que está activo el manejador de objetos y en la derecha se visualiza las tablas ya que hemos activado el comando indicado en dicha imagen.

Para que desaparezca el manejador de objetos, basta con pulsar sobre el icono que utilizamos para fijarlo en la ventana, o bien hacer clic nuevamente sobre el comando en el menú Ver.

Tras cada sesión, todos los usuarios registrados recibirán un e-mail con la grabación.

A continuación se detalla la fecha y la hora de los eventos.

Herramientas de análisis. Propiedades del optimizador de sistemas

11-11-2013

11.30 - 12.30 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/1aceAco

Mediante este seminario aprenderás a utilizar el nuevo optimizador de sistemas de Visual Chart V, mucho más potente y veloz que en versiones anteriores. El proceso de optimización busca la combinación de parámetros con los que su estrategia ofrece mejores resultados.

Visual Basic: Aprendiendo a diseñar sistemas con indicadores. Tema 5 (Parte 2)

12-11-2013

12.30 - 13.30 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/HL7emV

Les recordamos que hemos cambiado el horario del temario para Visual Basic pasándolo a los martes de 12:30 a 13:30. Esta semana finalizamos el estudio del estocástico, centrándonos en una estrategia basada en el uso de la media %SD del oscilador. Además, veremos cómo aplicar un filtro de entrada basado en la espera de n barras desde la última operación. Como hemos comentado, utilizaremos Visual Basic para realizar dicho sistema. Podrán encontrar el contenido del tema a través del blog de Visual Chart.

Herramientas de análisis técnico y chartista. Indicadores, estudios y objetos gráficos

12-11-2013

16.00 - 17.00 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/1bhYXPW

En este webinar conoceras las herramientas que pone Visual Chart a tu alcance, para realizar un completo análisis gráfico.

Direct Access. Órdenes condicionadas

13-11-2013

11.30 - 12.30 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/HL7nqK

En este seminario conocerá este nuevo tipo de órdenes incluidas en Visual Chart V . El envío de las órdenes al mercado, sólo se producirá cuando se cumplan las condiciones marcadas previamente por el usuario.

Trading Tools. Introducción y utilidades

14-11-2013

11.30 - 12.30 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/1iRHKzo

A través de este seminario, se pretende mostrar al usuario algunas de las utilidades de las herramientas de programación (COM), las cuales permitirán acceder a la información de Visual Chart desde otras plataforma

Plataforma Visual: Aprendiendo a diseñar sistemas con indicadores. Tema 5 (Parte 2)

14-11-2013

16.30 - 17.30 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/1956EGq

Les recordamos que hemos cambiado el horario del temario para la Plataforma Visual pasándolo a los jueves de 16:30 a 17:30. Esta semana finalizamos el estudio del estocástico, centrándonos en una estrategia basada en el uso de la media %SD del oscilador. Además, veremos cómo aplicar un filtro de entrada basado en la espera de n barras desde la última operación. Como hemos comentado, utilizaremos la Plataforma Visual para realizar dicho sistema. Podrán encontrar el contenido del tema a través del blog de Visual Chart.

En el e-mail de aceptación se facilitará la contraseña de la reunión y las instrucciones para entrar a la misma.

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Máquina virtual JAVA actualizada. Para verificar si tienes instalada la versión más reciente pulsa aquí.

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En esta publicación se muestra cómo es posible configurar para un gráfico determinado el horario de cotización, visualizando solo un intervalo de la sesión, sin tener que alterar la configuración del símbolo. En la siguiente imagen vemos el gráfico intradiario del Futuro Ibex-35 Continuos.

En este gráfico se muestra la sesión completa para cada día (9:00 a 22:00). Supongamos que nos interesa mostrar solamente las cotizaciones de 10.30h a 17.30h.

Una opción sería modificar directamente la configuración del símbolo, pero este cambio afectará a todos los gráficos que ya tienes abierto y a los nuevos. Para no alterar la configuración del símbolo, se puede actuar en una ventana concreta sin alterar el horario en los demás gráficos.

Si se trata de abrir un nuevo gráfico con el horario indicado anteriormente, se actuará desde el panel de inicio, una vez seleccionado el símbolo, en los campos correspondiente que aparecen en las opción de configuración (parte inferior de la ventana).

Si se trata de un gráfico abierto, es necesario pulsar sobre la serie de datos y mostrar el editor de propiedades.

En la imagen anterior se puede comprobar el cambio realizado en el horario.

Concluimos el estudio del oscilador estocástico hablando de la segunda media asociada al indicador: la media %SD.

5.6. La Media %SD

La segunda línea del estocástico (línea discontinua) se obtiene calculando una media respecto al valor principal del estocástico, esto es, el %SK.

El tamaño de la muestra utilizada para calcular la media se obtiene mediante el parámetro sd que aparece en la lista de parámetros. Asimismo, el tipo de cálculo que se usa dependerá del parámetro Media, pudiendo elegir entre el cálculo exponencial, simple o aplanado.

La función de ésta segunda media es similar a la que se aplica a la Media de Señal del MACD: El valor que se obtiene con el %SD suaviza la curva generada por el propio estocástico (%SK), lo cual permite obtener una muestra más general del oscilador. Es decir, representa los valores estocásticos a medio/largo plazo, mientras que el %SK lo hace a corto plazo.

Al igual que sucede con el MACD, se considera que el cruce entre ambos valores (%SK y %SD) sirve como método de detección del cambio de tendencia.

5.7. Cruce entre Medias VS Cruce con Bandas

En el apartado 5.4 vimos cómo utilizar el cruce con las bandas de agotamiento del estocástico como método para anticiparnos a los cambios de tendencia.

Ahora, planteamos el uso del cruce de medias como estrategia a seguir. Lo cual nos lleva a la siguiente cuestión: ¿Qué método proporciona mejores resultados? Esta pregunta queda sin una respuesta obvia, puesto que la aplicación de uno u otro método mejorará las prestaciones de la estrategia en función del comportamiento de los precios.

En términos generales, los puntos a favor y en contra de aplicar éste nuevo método frente al cruce con las bandas serían los siguientes:

A favor
Si en las zonas de agotamiento, observamos un cruce entre las medias del estocástico, consideramos que esta señal nos está informando de un inminente cambio de tendencia. Por tanto, podemos tomar esta información como señal de giro, sin necesidad de tener que esperar a que el indicador salga de las zonas de agotamiento. Conclusión: Si se confirma el giro, con el cruce de medias podemos actuar más rápido y por tanto obtener un mejor posicionamiento.

En contra
Si nos encontramos en el mismo escenario planteado antes, pero tras el cruce de las medias el estocástico permanece en la zona de agotamiento, observaremos continuos cruces entre las dos líneas, hasta que finalmente se inicie el nuevo impulso. Conclusión: Si no se confirma el giro, con el cruce de medias vamos a obtener una mayor cantidad de señales falsas.

5.8. Estrategia Cruce de Medias

Como acabamos de ver, las señales de cruce que tomaremos como momentos de entrada para la estrategia, serán aquellas que aparezcan en las zonas de agotamiento, siempre y cuando el cruce sea a favor del cambio de dirección.

La relación por tanto sería la siguiente:
1) Si nos encontramos en la zona de Sobreventa, nos fijaremos en los cruces alcistas (orden a largo).
2) Si nos encontramos en la zona de Sobrecompra, nos fijaremos en los cruces bajistas (orden a corto).

Veamos a continuación cómo diseñar el sistema.

5.9 Código Fuente

Este sistema no supone especial dificultad ya que se trata de detectar nuevamente un cruce entre medias, con la particularidad de que deberemos acceder a la segunda línea del indicador y que además deberemos filtrar las señales de cruce en función de la posición del estocástico respecto a sus bandas.

Los pasos a seguir serían los siguientes:
1. Detectar la posición del estocástico en función de sus bandas. Para ello, comparamos el valor del indicador con los parámetros BandaSuperior y BandaInferior que habremos añadido.
2. Detectar el cruce alcista cuando el indicador sea menor que la BandaInferior.
3. Detectar el cruce bajista cuando el indicador sea mayor que la BandaSuperior.

Diseño en PDV:

Diseño en VBA:

'¡¡ Parameters
Dim Contratos As Double '1
Dim Periodo As Integer '14
Dim Sk As Integer '3
Dim Sd As Integer '3
Dim UpperBand As Double '80
Dim LowerBand As Double '20
'Parameters !!
Dim STKData As Long
Option Explicit
Public APP As SysUserApp
Implements System
Public Sub System_OnInitCalculate()
With APP
    STKData = .GetIndicatorIdentifier(Stochastic, Data, Periodo, Sk, Sd, AvgExponential, UpperBand, LowerBand)
    .StartBar = 0
End With
End Sub
Public Sub System_OnCalculateBar(ByVal Bar As Long)
With APP
    Dim SKact As Double
    Dim SKant As Double
    Dim SDact As Double
    Dim SDant As Double
    SKact = .GetIndicatorValue(STKData)
    SKant = .GetIndicatorValue(STKData, 1, 1)
    SDact = .GetIndicatorValue(STKData, 0, 2)
    SDant = .GetIndicatorValue(STKData, 1, 2)
    '---- Reglas de entrada
    If SKact < LowerBand Then
        If SKact > SDact And SKant <= SDant Then
            .Buy AtClose, Contratos
        End If
    ElseIf SKact > UpperBand Then
        If SKact < SDact And SKant >= SDant Then
            .Sell AtClose, Contratos
        End If
    End If
End With
End Sub

A continuación se indican los próximos cambios de contrato en los futuros más importantes.

Código	Mercado	Nuevo código	Fecha-Hora cambio
FCE	EURONEXT-DRV	FCEZ13	15-11-2013 08:00
AFTI	EURONEXT-DRV	FTIZ13	15-11-2013 08:00
BBXF	EURONEXT-DRV	BXFZ13	15-11-2013 08:00
MFXI	MEFF RV	FIBXZ3	15-11-2013 09:00
MFMI	MEFF RV	FMIXZ3	15-11-2013 09:00
QM	NYMEX-Mini	QMF14	18-11-2013 22:30
CL	NYMEX	CLF14	19-11-2013 22:30

Tras cada sesión, todos los usuarios registrados recibirán un e-mail con la grabación.

A continuación se detalla la fecha y la hora de los eventos.

Herramientas de análisis. Propiedades de las estadísticas de sistemas

18-11-2013

11.30 - 12.30 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/18abUNa

En este seminario aprenderás a crear órdenes preconfiguradas, las cuales se podrán aplicar sobre diferentes objetos en cualquier momento, pudiendo ser empleadas incluso para realizar operaciones sobre una cesta de valores.

Visual Basic: Aprendiendo a diseñar sistemas con indicadores. Tema 5 (Parte 2. continuación)

19-11-2013

12.30 - 13.30 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/HUymQ8

Esta semana concluiremos el análisis del estocástico y su uso de la media %SD. Tras haber realizado un repaso teórico sobre el tema y haber desarrollado un sistema base aplicando las reglas de cruce de medias del estocástico, en esta sesión desarrollaremos una regla alternativa que combinaremos con la ya incluida en el sistema base. Para finalizar la clase, plantearemos un ejercicio basado en la espera de n barras desde la última operación. Con éste ejercicio, veremos el uso de funciones como GetBarsSinceEntry o GetMarketPosition. Como hemos comentado, utilizaremos Visual Basic para realizar dicho sistema. Podrán encontrar el contenido del tema a través del blog de Visual Chart.

Gestión de carteras. Análisis y valoración de la inversión

19-11-2013

16.00 - 17.00 (GMT + 1:00)

Registrarse:http://bit.ly/HX8a7P

En este seminario conocerás la nueva cartera que Visual Chart V ofrece al inversor, la cual dispone del conjunto de herramientas necesarias para realizar un seguimiento de sus inversiones en bolsa.

El sistema de alertas de Visual Chart V. Componentes y configuración

20-11-2013

11.30 - 12.30 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/I3svHS

A través de este werbinar aprenderás a configurar todo tipo de alertas en Visual Chart V (de precios, sistemas etc.), notificándose los diferentes eventos, tanto mediante ventanas emergentes como vía e-mail o SMS.

Herramientas de análisis. Creación y utilización de explorers

21-11-2013

11.30 - 12.30 (GM T + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/18A9FiB

En este seminario aprenderás a utilizar y programar un explorer, una herramienta que permite escanear un conjunto de valores buscando una o varias características específicas establecidas por el usuario.

Visual Basic: Aprendiendo a diseñar sistemas con indicadores. Tema 5. (Parte 2. Continuación)

21-11-2013

16.30 - 17.30 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/1hLb27y

Esta semana concluiremos el análisis del estocástico y su uso de la media %SD. Tras haber realizado un repaso teórico sobre el tema y haber desarrollado un sistema base aplicando las reglas de cruce de medias del estocástico, en esta sesión desarrollaremos una regla alternativa que combinaremos con la ya incluida en el sistema base. Para finalizar la clase, plantearemos un ejercicio basado en la espera de n barras desde la última operación. Con éste ejercicio, veremos el uso de funciones como GetBarsSinceEntry o GetMarketPosition. Como hemos comentado, utilizaremos la Plataforma Visual para realizar dicho sistema. Podrán encontrar el contenido del tema a través del blog de Visual Chart.

Direct Access. Máxima velocidad en el envío de órdenes

22-11-2013

11.30 - 12.30 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/18acavD

En este seminario aprenderás a crear plantillas personalizadas con los datos estadísticos que deseas visualizar, exportar resultados, fusionar varias estadísticas, filtrar la información en función de distintos criterios etc.

En el e-mail de aceptación se facilitará la contraseña de la reunión y las instrucciones para entrar a la misma.

15 minutos antes del evento, todas las personas registradas recibirán un correo electrónico recordándoles su participación.

Visita nuestros canales en vimeo y youtube para ver los últimos vídeos de formación sobre la plataforma.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS

Ordenador conectado a Internet (Conexión deseable: 128kbps).

Máquina virtual JAVA actualizada. Para verificar si tienes instalada la versión más reciente pulsa aquí.

Altavoces o auriculares (Para escuchar).

Esta semana les ofrecemos una aplicación de operativa complementaria a Visual Chart 5, con la cual poder enviar a mercado órdenes de salida de forma rápida y automática.

A través del uso de ésta herramienta podremos hacer lo siguiente:
1) Predefinir niveles de salida para un producto en concreto (Take Profit/Stop Loss).
2) Generar las correspondientes órdenes de salida con cada negocio que realicemos. Este proceso se hará automáticamente sin que tengamos que especificar nada más.

Gracias a esta opción, podremos colocar las operaciones de salida con mayor fluidez y tranquilidad, evitando que podamos equivocarnos en el delicado momento de ejecutar la operación de entrada.

Hemos llamado a esta aplicación VCH5 ExitOrder APP y pueden descargarla desde el siguiente enlace:

Descargar VCH5 ExitOrder App

Cuando abran la carpeta correspondiente, verán un archivo de instalación llamado VCH5 ExitOrder APP.msi. Ejecuten dicho archivo y sigan los pasos que se especifican en el instalador.

Funcionamiento de la aplicación

Como les indicamos, la finalidad de ésta aplicación es la de poder configurar las órdenes de salida previamente a la operativa, lo cual supone una gran ventaja y nos proporciona bastante tranquilidad.

Cuando instalemos la aplicación, veremos que aparece en nuestro equipo una ventana nueva:

NOTA IMPORTANTE: Para poder utilizar esta herramienta, debemos tener permisos de administrador. Es decir, que si nuestro usuario no es un administrador del equipo, no podremos hacer uso de la herramienta.

En dicha ventana debemos especificar lo siguiente:

Símbolo sobre el que vamos a operar
El símbolo se define siguiendo la nomenclatura “010 + codigo del mercado + codigo del símbolo”.

No obstante, la aplicación incluye un buscador de símbolos que facilita el proceso. Podemos especificar el criterio de búsqueda, pulsar el botón “SEARCH” y nos generará una lista de resultados a poder elegir.

Cuenta de intermediación a la que irán ligadas las órdenes
Si sólo tenemos una cuenta de intermediación definida, nos aparecerá automáticamente.

Puntos de ganancia y pérdida que queremos configurar previamente Cantidad de puntos de ganancia y pérdida.

Una vez definida ésta información, pulsamos el botón ACTIVAR y el programa se pondrá en marcha.

Gestión de órdenes

Una vez la aplicación está en marcha, esperará a que realicemos alguna operación. Si al activar la aplicación ya estábamos posicionados en mercado, directamente enviará las correspondientes órdenes de salida.

En el panel de información, se muestra la información que está obteniendo la herramienta de Visual Chart. Esto nos sirve para tener total conocimiento del correcto funcionamiento de la herramienta.

La aplicación utiliza órdenes OCO, de modo que en el momento en el que se ejecute una de las dos órdenes de salida, la orden contraria se cancelará.

NOTA IMPORTANTE: No todos los brokers admiten órdenes OCO, así que deberán informarse previamente de esto antes de usar la aplicación, ya que en otro caso, las órdenes enviadas por la aplicación se cancelarán.

Una vez se ejecuta una de las órdenes de salida (o bien liquidamos la posición abierta manualmente), la aplicación esperará a la siguiente orden que enviemos para repetir el proceso.

Por tanto, sólo nos tenemos que preocupar de colocar nuestras órdenes de entrada, ya que la herramienta se encarga de las operaciones de salida.

Si queremos cambiar los niveles de salida, deberemos parar la aplicación (se cancelarán las órdenes de salida), cambiar los valores y nuevamente volver a activarla.

Por último, aclarar que debemos definir los niveles de salida en función del producto financiero sobre el que trabajemos.

Por ejemplo, si aplicamos la herramienta al futuro del Bono Alemán, debemos cambiar los niveles tal que así:

Siguiendo el ejemplo, como al activar la herramienta teníamos una operación abierta, automáticamente colocará las órdenes de salida:

Cuando trabajamos con sistemas de trading, tenemos la posibilidad de configurar diversos aspectos (combinación de parámetros, comisión del broker, aspectos de visualización, activación del trading en el sistema…)

En esta ocasión nos centramos en una serie de parámetros configurables a través del editor de propiedades de un sistema. Esta serie de parámetros está en el apartado Ajustes y se trata d en concreto de variables que afectan a la aplicación de las comisiones del broker.

Es importante cumplimentar estos campos si deseamos tener en la estadística unos valores lo más reales posibles, de esta forma que los conceptos estadísticos los podamos evaluar tanto en valores netos como brutos.

A continuación se describe cada uno de estos parámetros:

Slippage. Es la diferencia entre el precio al que es enviada una orden por el sistema y el precio real de ejecución causado normalmente por falta de liquidez en el mercado. En este apartado se indica al sistema, qué número de puntos o porcentaje debe de cargarse a cada entrada; es decir, cada vez que se compre o se venda.

Cada negocio cerrado tendrá un cargo por valor del doble establecido en esta opción.

Comisión Agencia. En este apartado se indica el cargo que deseamos hacer a cada operación en concepto de comisiones del broker.

Es necesario tener en cuenta que en Visual Chart las comisiones se especifican por operación (de entrada o de salida) y no por negocio (entrar y salir), por lo tanto, si el broker cobra una cantidad x por negocio, en este campo se indicará la mitad (valorado en puntos o porcentaje).

Penalización total. La suma de comisión y el slippage da lugar al coste fijo por operación, cuyo resultado es bastante decisivo a la hora de estimar el beneficio del sistema.

Modo de penalización. En esta propiedad definimos cómo se contabilizarán los gastos (comisiones + slippages) en cada operación (en puntos o %).

Ejemplo modo de penalización en puntos

Supongamos que deseamos utilizar el sistema ADXBAND para operar en el E-Mini SP (valor por

punto es de 50$).

Imaginemos que el broker nos cobra 5$ por negocio, por tanto, en el campo comisión de agencia

se deberá aplicar 2.5$, ya que se refleja por operación.

En el caso del E-Mini SP el mínimo movimiento es de 0.25. Teniendo en cuenta esto, sería

conveniente, indicar un deslizamiento (slippage) para simular el peor de los escenarios.

Supongamos que se indica como deslizamiento 0.5 por negocio. Siguiendo la misma norma que en el caso de las comisiones, en este campo ese introducirá el valor 0.25 (por operación).

Por último, en cuanto al modo de penalización escogeremos por puntos. En este caso, se deberá realizar una conversión para indicar a cuantos puntos equivale el importe que cobra el broker en concepto de comisión:

50 $ -> 1 punto

2.5 $ -> x puntos

x=2.5/50 -> 0.05

Es decir, los 2.5€ que cobra el broker por operación, equivalen a 0.05 puntos (este es el valor que se deberá indicar en el campo comisión de agencia). La penalización total será la suma de los 2 conceptos , en este caso 0.3 puntos por operación.

A continuación lo comprobaremos en la estadística del sistema, para un negocio determinado.

En la imagen anterior vemos que la estadística se está valorando en dinero. Si nos fijamos en el primer negocio del listado, vemos que el punto de entrada fue de 970 y el de salida 976.25, la ganancia neta 282.5$ y la ganancia bruta 312.5$.

La diferencia de 30$ entre ganancia bruta y neta es el importe de la penalización total (0.3 por operación).

Este es el resultado del siguiente cálculo:

- 0.3 x 2 (penalización total multiplicada por 2 ya que es entrada/salida) = 0.6 puntos

- 0.6 puntos por 50$ (valor por punto) = 30€

En la siguiente entrada realizaremos un ejemplo expresando la penalización en porcentaje.

Tras cada sesión, todos los usuarios registrados recibirán un e-mail con la grabación.

Visual Chart Java Edition. Análisis, cotizaciones y trading

25-11-2013

11.30 - 12.30 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/18tcCoF

En este seminario se exponen las distintas herramientas de la nueva versión Java de Visual Chart, destacando entre sus ventajas, la posibilidad de utilizarla en cualquier plataforma y navegador de internet.

Visual Basic: Aprendiendo a diseñar sistemas con indicadores Tema 6 (Parte 1)

26-11-2013

12.30 - 13.30 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/1aLQplu

Les recordamos que hemos cambiado el horario del temario para Visual Basic pasándolo a los martes de 12:30 a 13:30. Dedicaremos esta sesión al estudio del indicador Bollinger Bands, lo cual nos va a permitir además introducir el uso de órdenes stop y limitadas. Hablaremos del oscilador %B, cuya función es facilitar la información de la señal dada por el indicador Bollinger. Como hemos comentado, utilizaremos Visual Basic para realizar dicho sistema. Podrán encontrar el contenido del tema a través del blog de Visual Chart.

Market Monitor. Guardar y compartir análisis gráficos

26-11-2013

16.00 - 17.00 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/1e7lsc7

Mediante el graficador implementado en Market Monitor, no sólo podrás guardar tus análisis gráficos para utilizarlos desde cualquier otro lugar, sino que tendrás posibilidad de compartirlos con uno, varios o todos los miembros de la comunidad (VisualEconomy), además de poder intercambiar opiniones sobre estos. En este webinar te mostramos todas las posibilidades.

Tablas. Tipos y propiedades

27-11-2013

11.30 - 12.30 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/1elUazC

A través de este seminario, se muestran diferentes características de las herramientas que ofrece Visual Chart para el seguimiento de la bolsa en tiempo real, tales como las tablas de cotizaciones, distribución de volumen, o tablas avanzadas.

Herramientas gráficas: Plantillas y enlaces de colores

28-11-2013

11.30 - 12.30 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/1iAz7vV

Aprenderás a utilizar un grupo de herramientas que te permitirán reducir el tiempo empleado en el análisis gráfico. Igualmente te ofrecerán mayor comodidad a la hora de estudiar un grupo de activos.

PDV: Aprendiendo a diseñar sistemas con indicadores. Tema 6 (Parte 1)

28-11-2013

16.30 - 17.30 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/18VwfCn

Les recordamos que hemos cambiado el horario del temario para la Plataforma Visual pasándolo a los jueves de 16:30 a 17:30. Dedicaremos esta sesión al estudio del indicador Bollinger Bands, lo cual nos va a permitir además introducir el uso de órdenes stop y limitadas. Hablaremos del oscilador %B, cuya función es facilitar la información de la señal dada por el indicador Bollinger. Como hemos comentado, utilizaremos la Plataforma Visual para realizar dicho sistema. Podrán encontrar el contenido del tema a través del blog de Visual Chart.

Direct Access. Órdenes enlazadas

29-11-2013

11.30 - 12.30 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/1e7lHEa

En este seminario aprenderás a configurar este tipo de órdenes, las cuales guarda una serie de relaciones entre sí, siendo dependientes de la ejecución de la orden que le precede. Este tipo de órdenes pretenden minimizar el riesgo del inversor, permitiendo fijar objetivos de beneficios y sobre todos protegerse de pérdidas.

En el e-mail de aceptación se facilitará la contraseña de la reunión y las instrucciones para entrar a la misma.

15 minutos antes del evento, todas las personas registradas recibirán un correo electrónico recordándoles su participación.

Si deseas reproducir webinars impartidos con anterioridad envíe un email a formacion@visualchart.comindicando el nombre, la fecha en la que ha sido impartido, o bien facilitando alguna descripción del mismo.Te enviaremos la grabación.

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Durante este nuevo tema, que dividiremos en dos bloques, vamos a centrarnos en analizar el uso del indicador de volatilidad de uso más común: Las bandas de Bollinger.

6.1. Las Bandas de Bollinger

Las Bandas de Bollinger fue un concepto ideado por John Bollinger durante los años ochenta.

Este indicador se representa como dos curvas que envuelven la nube de precios del activo, lo cual le da un aspecto de canal de precios, pero con ciertos matices que ahora veremos.

Como decimos, este indicador funciona como un canal de precios, pero con la particularidad de que la distancia de las bandas del canal varía en función de la desviación típica.

El cálculo concreto de cada una de las bandas es el siguiente:

Banda Superior = Media Móvil(25) + Desv.Típica * K(2).
Banda Inferior = Media Móvil(25) - Desv.Típica * K (2).

Donde K es la constante que se aplica a la desviación de la media y que se considera como el punto de inflexión de una distribución normal (si bien no se considera que los precios sigan ninguna función de distribución conocida).

6.2. Interpretación

Debido al movimiento y la manera tan particular con la que se distribuyen los precios, el valor de la desviación típica varía ostensiblemente a lo largo del tiempo: Como consecuencia, la distancia entre las bandas de Bollinger va cambiando de forma notable. Esta fluctuación depende poderosamente de la volatilidad de los precios.

Partiendo de ésta premisa, se aplican las siguientes funciones al uso del indicador:
1. Permite ubicar el precio dentro de un rango relativo a la evolución de los precios.
2. En función de la distancia entre las bandas, se puede analizar la volatilidad del valor.
3. Cuando el precio supera a las bandas, se puede concluir que está fuera del rango normal de los precios, pudiendo tomar esta información como señal de entrada en zonas de agotamiento.

6.3. Estrategia Ruptura de Bandas

Una vez hemos visto cómo se usa normalmente éste indicador, concluiremos que el estudio de la volatilidad será la base principal sobre la que podemos construir una estrategia.

A la hora de tomar señales de operativa utilizando las Bandas de Bollinger, una de las ideas más extendidas sería la siguiente:
Se suelen producir movimientos importantes y rápidos en los precios después de periodos en los que se han estrechado las bandas.
Por tanto, si localizamos uno de estos periodos de congestión de la Bandas de Bollinger, nuestro objetivo para posicionarnos en mercado será encontrar el punto de fuga de la zona de contención.

Aunque es imposible saber con certeza cuando aparecerá dicho punto de fuga, estableceremos los siguientes criterios de entrada:

1) Cuando estemos en una zona de estrechamiento, colocaremos una orden a largo cuando el precio rompa la banda superior de Bollinger.
2) Cuando estemos en una zona de estrechamiento, colocaremos una orden a corto cuando el precio rompa la banda inferior de Bollinger.

Para cubrir pérdidas, colocaremos un stop de pérdidas al nivel de la banda contraria.

Veamos a continuación cómo quedaría el sistema:

Diseño en VBA:

'¡¡ Parameters
Dim Contratos As Long '1
Dim Periodo As Integer '25
Dim Coeficiente As Double '2
Dim MargenVol As Double '30
'Parameters !!
Dim BollData As DataIdentifier
Option Explicit
Public APP As SysUserApp
Implements System
Public Sub System_OnInitCalculate()
With APP
    BollData = .GetIndicatorIdentifier(BollingerBands, Data, Periodo, Coeficiente, PriceClose, AvgSimple)
End With
End Sub
Public Sub System_OnCalculateBar(ByVal Bar As Long)
With APP
    Dim BollSup As Double
    Dim BollInf As Double
    Dim gmp As Integer
    Dim LanzaC As Boolean
    Dim LanzaV As Boolean
  
    BollSup = .GetIndicatorValue(BollData, 0, 2)
    BollInf = .GetIndicatorValue(BollData, 0, 3)
    gmp = .GetMarketPosition
    '-- Control cumple regla baja volatilidad
    If (BollSup - BollInf) <= MargenVol Then
        If gmp <> 1 Then
            .Buy AtStop, Contratos, BollSup
            LanzaC = True
        End If
        If gmp <> -1 Then
            .Sell AtStop, Contratos, BollInf
            LanzaV = True
        End If
    End If
    '-- Stop de Pérdidas
    If gmp = 1 And LanzaV = False Then
        .ExitLong AtStop, Contratos, BollInf
    End If
    If gmp = -1 And LanzaC = False Then
        .ExitShort AtStop, Contratos, BollSup
    End If
End With
End Sub

La ventana de posiciones se divide en 3 zonas:

- Niveles de compra/venta

- Gráfico de tick

- Negociaciones

En la siguiente imagen podemos ver la información que se muestra por defecto para un valor del mercado continuo.

En el editor de propiedades de la ventana encontramos múltiples opciones de configuración que pueden ser establecidas por defecto, sin embargo, echamos en falta en dicho editor la posibilidad de configurar los campos a visualizar en las negociaciones.

Es posible añadir/eliminar y cambiar el orden de los campos que se visualizan en las negociaciones que se van produciendo, pero para llevar a cabo esta acción, es necesario situarse en dicha parte de la ventana de posiciones, y hacer clic con el botón derecho del ratón.

Como se muestra en la imagen anterior, se visualiza la opción Configurar Cabecera… que da paso al siguiente cuadro de diálogo, donde seleccionaremos los campos a visualizar y estableceremos el orden en el que deseamos mostrarlos.

Tras pulsar el botón Aceptar surtirán efecto los cambios en la ventana de profundidad activa.

Si deseamos que esta configuración se aplique en cada ventana de posiciones nueva que abramos, tan solo tenemos que ir al editor de propiedades y pulsar el botón Predeterminar.

La próxima semana continuamos mostrándote más herramientas y utilidades de Visual Chart V.

Hoy 28 de Noviembre tendrá lugar la festividad Thanksgiving Day, por lo que afectará al funcionamiento de algunos mercados. Pulse sobre el nombre del mercado para obtener más información.

Tras cada sesión, todos los usuarios registrados recibirán un e-mail con la grabación.

A continuación se detalla la fecha y la hora de los eventos.

Visual Chart V. Características de su interfaz

02-12-2013

11.30 - 12.30 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/1b840A9

El contenido de este seminario gira en torno a la nueva interfaz de Visual Chart V, mucho más fácil e intuitiva que en versiones anteriores.

Visual Basic: Aprendiendo a diseñar sistemas con indicadores. Tema 6 (Parte 1)

03-12-2013

12.30 - 13.30 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/1go55td

Tablas. Tipos y propiedades

03-12-2013

16.00 - 17.00 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/1dFu5OX

Direct Access. Utilización de órdenes predefinidas

04-12-2013

11.30 - 12.30 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/1iZpKWG

Te mostramos cómo crear órdenes preconfiguradas, las cuales se podrán aplicar sobre diferentes objetos en cualquier momento, pudiendo ser empleadas incluso para realizar operaciones sobre una cesta de valores.

Herramientas de análisis. Creación y utilización de explorers

05-12-2013

11.30 - 12.30 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/1cC3M7i

PDV: Aprendiendo a diseñar sistemas con indicadores. Tema 6 (Parte 1)

05-12-2013

16.30 - 17.30 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/1hmonlN

En el e-mail de aceptación se facilitará la contraseña de la reunión y las instrucciones para entrar a la misma.

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A continuación se indican los próximos cambios de contrato.

Código	Mercado	Nuevo código	Fecha-Hora cambio
ED	EUREX	FGBLH4	06-12-2013 08:00
EO	EUREX	FGBMH4	06-12-2013 08:00
EZ	EUREX	FGBSH4	06-12-2013 08:00
FGBX	EUREX	FGBXH4	06-12-2013 08:00
ES	CME-Mini	ESH14	11-12-2013 23:30
NQ	CME-Mini	NQH14	11-12-2013 23:30
MC	CME-Mini	EMDH14	11-12-2013 23:30
YM	CBOT-Mini	YMH14	11-12-2013 23:30
EC	CME	6EH14	12-12-2013 00:00
BP	CME	6BH14	12-12-2013 00:00
JY	CME	6JH14	12-12-2013 00:00
SF	CME	6SH14	12-12-2013 00:00
CL	NYMEX	CLG14	18-12-2013 23:30
FTSE	EURONEXT-DRV	ZH14	20-12-2013 00:00
FCE	EURONEXT-DRV	FCEF14	20-12-2013 08:00
AFTI	EURONEXT-DRV	FTIF14	20-12-2013 08:00
BBXF	EURONEXT-DRV	BXFF14	20-12-2013 08:00
ES	EUREX	FESXH4	20-12-2013 08:00
DX	EUREX	FDAXH4	20-12-2013 08:00
SI	EUREX	FSMIH4	20-12-2013 08:00
FTSEMIB	MILAN DRV	FIBH14	20-12-2013 09:00
FTSEMINI	MILAN DRV	MINIH14	20-12-2013 09:00
MFXI	MEFF RV	FIBXF4	20-12-2013 09:00
MFMI	MEFF RV	FMIXF4	20-12-2013 09:00
SM.E	CBOT	ZMH14	22-12-2013 00:00
BO.E	CBOT	ZLH14	22-12-2013 00:00
BO	CBOT	BOH14	22-12-2013 16:00
SM	CBOT	SMH14	22-12-2013 16:00
NG	NYMEX	NGG14	26-12-2013 23:30

ver resto cambios de contrato

Abordamos durante este artículo el segundo bloque dedicado al estudio de las Bandas de Bollinger.

Durante el mismo, vamos a analizar un segundo método de entrada que, en esta ocasión, tratará de aprovechar las señales de agotamiento ofrecidas por el indicador.

6.4. Niveles de sobrecompra/sobreventa

Como ya comentamos en el primer bloque, cuando los precios aparecen fuera del canal determinado por las bandas de Bollinger, se considera que el activo ha abandonado el rango normal esperado, pudiendo interpretarse esta información como momentos de sobrecompra y sobreventa.

Sin embargo, cabe destacar que cuando se inicia un nuevo impulso, por lo general, el movimiento comenzará fuera de la zona de influencia del canal, como consecuencia de un cambio en la volatilidad del activo. Si nada más empezar el rallie ya estamos considerando que se encuentra en las zonas de agotamiento, ¿no estaremos siendo demasiado exigentes?

Una buena técnica para exigir cierta madurez en el impulso antes de considerar la llegada de las zonas de debilitamiento, consiste en analizar no sólo la posición del precio con respecto al valor de las bandas del canal, sino también un cambio en la amplitud del canal. Dicho de otro modo, vamos a esperar a que se produzca un incremento de la volatilidad que nos confirme que ya se ha iniciado el proceso de distribución:

6.5. Estrategia Antitendencia

Una vez hemos aclarado cómo vamos a detectar la aparición de las zonas de agotamiento, vamos a proceder a diseñar una estrategia que utilice ésta información. Hemos llamado a la estrategia antitendencia debido a que realmente vamos a tratar de adelantarnos al cambio de dirección del precio. Para ello, colocaremos sendas órdenes de stop en los niveles determinados por las bandas siguiendo los siguientes criterios:

1) Cuando detectemos la zona de sobrecompra, colocaremos una orden a corto x puntos por debajo de la banda superior de Bollinger.
2) Cuando detectemos la zona de sobreventa, colocaremos una orden a largo x puntos por encima de la banda inferior de Bollinger.

Mediante estas órdenes, trataremos de aprovechar los movimientos de retroceso generados por la salida de las zonas de agotamiento.

Cubriremos pérdidas con un stop loss a una distancia igual a la amplitud entre las bandas y la media. Como objetivo, nos marcaremos alcanzar la banda contraria.

Veamos a continuación cómo quedaría el sistema:

'¡¡ Parameters
Dim Contratos As Long '1
Dim Periodo As Integer '25
Dim Coeficiente As Double '2
Dim MargenVol As Double '100
Dim filtro As Double '2
'Parameters !!
Dim BollData As DataIdentifier
Option Explicit
Public APP As SysUserApp
Implements System
Public Sub System_OnInitCalculate()
With APP
    BollData = .GetIndicatorIdentifier(BollingerBands, Data, Periodo, Coeficiente, PriceClose, AvgSimple)
End With
End Sub
Public Sub System_OnCalculateBar(ByVal Bar As Long)
With APP
    Dim BollSup As Double
    Dim BollInf As Double
    Dim BollMed As Double
    Dim gmp As Integer
    Dim gep As Double
 
    BollMed = .GetIndicatorValue(BollData, 0, 1)
    BollSup = .GetIndicatorValue(BollData, 0, 2)
    BollInf = .GetIndicatorValue(BollData, 0, 3)
    gmp = .GetMarketPosition
    gep = .GetEntryPrice
    '-- Ordenes de salida
    If gmp = 1 Then
        '¿alcanza banda superior?
        If (.Close >= BollSup) Then
            .ExitLong AtClose, Contratos
        Else
            .ExitLong AtStop, Contratos, gep - (BollMed - BollInf)
        End If
    ElseIf gmp = -1 Then
        '¿alcanza banda inferior?
        If (.Close <= BollInf) Then
            .ExitShort AtClose, Contratos
        Else
            .ExitShort AtStop, Contratos, gep + (BollSup - BollMed)
        End If
    End If
    '-- Control cumple regla aumenta la volatilidad
    If (BollSup - BollInf) >= MargenVol Then
        If gmp <> -1 Then
            '-- Vender sólo si supera el nivel superior
            If (.Close > BollSup) Then
                .Sell AtStop, Contratos, BollSup - filtro
            End If
        End If
        If gmp <> 1 Then
            '-- Comprar sólo si supera el nivel inferior
            If (.Close < BollInf) Then
                .Buy AtStop, Contratos, BollInf + filtro
            End If
        End If
    End If
End With
End Sub

Tanto en la ventana Acceso a broker como en el Gestor de órdenes de Visual Chart V, se permiten realizar distintos tipos de operaciones con las órdenes, entre las que encontramos la posibilidad de clonación.

Esta funcionalidad permite volver a lanzar órdenes iguales o similares a las que están activas o ya se han ejecutado.

La forma de proceder es la siguiente:

1º Ir a la solapa donde está la orden que deseamos duplicar (Activas o Ejecutadas) ya sea en la ventana Acceso a Broker o Gestor de órdenes.

2º Hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la orden que se quiere clonar.

3º Una de las opciones del menú contextual es Clonar orden, hacemos clic sobre la misma.

4º Pulsamos el botón Enviar(podemos modificar los valores en los campos del cuadro de diálogo antes de lanzar la orden).

A continuación vemos, mediante un ejemplo ilustrativo, la rapidez con la que podemos duplicar órdenes utilizando este sistema.

- Tenemos activa una orden Bracket sobre el símbolo Dax Future Continuos para la compra-venta de un contrato con la siguiente configuración:

o Cuenta para envío de la orden vc5

o Principal. Compra limitada en 9111

o Limitada de beneficios. Venta limitada en 9140

o Stop de pérdidas. Venta en stop a mercado a 9080

- Como se muestra en la imagen anterior, tanto en la solapa Activas de Broker Demo (Ventana Acceso a Broker) como en el gráfico, quedan reflejadas las 3 órdenes que componen la bracket.

- A continuación, queremos establecer esta misma orden para la cuenta vc5_a, de forma que en lugar de configurarla nuevamente, ahorraremos tiempo usando la opción clonar orden. Para ello, nos situamos sobre al orden principal en la solapa Activas, pulsamos el botón derecho del ratón y hacemos clic sobre la opción mencionada anteriormente. Lo vemos en la siguiente imagen:

- De inmediato se muestra el cuadro de compra-venta con la misma configuración que la utilizada para enviar la orden con la cuenta vc5. En este caso solo cambiamos en el desplegable la cuenta anterior (vc5) por la nueva cuenta (vc5_a).

Tras pulsa el botón Enviaro la tecla Intro, se lanza la orden bracket para la cuenta vc5_a.

Además de esta posibilidad, existe otra forma rápida de duplicar órdenes, y es haciendo uso de las Trading Tools. En este blog encontrarás diferentes publicaciones relacionadas con dichas herramientas. No obstante, puedes consultar información detallada sobre éstas en el manual de usuario correspondiente, disponible en nuestra sección materiales de ayuda. También en nuestro vídeos de formación que se publican en nuestro canal de youtube.

Tras cada sesión, todos los usuarios registrados recibirán un e-mail con la grabación.

A continuación se detalla la fecha y la hora de los eventos.

Visual Chart 4 y Visual Chart 5. Migración y comparativa

09-12-2013

16.00 - 17.30 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/1cXId15

Aprendiendo a diseñar sistemas con indicadores. Ejercicios Temas 4 y 5

10-12-2013

12.30 - 13.30 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/1cl2wHJ

En esta sesión finalizamos el estudio del indicador Bollinger Bands, donde hemos introducido el uso de órdenes en stop. Continuando con la idea, veremos una estrategia basada en los momentos de retroceso al interior del canal como método de entrada. En ésta sesión, utilizaremos Visual Basic para realizar dicho sistema. Podrán encontrar el contenido del tema a través del blog de Visual Chart.

Trading Tools. Introducción y utilidades

10-12-2013

16.00 - 17.00 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/1k9vnze

Direct Access. Máxima velocidad en el envío de órdenes

11-12-2013

16.00 - 17.00 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/18BWYJT

En este seminario comprobarás cómo puedes incrementar la rapidez en el envío de órdenes lanzándolas desde una ventana de profundidad/negociaciones o a través del visor de oferta y demanda.

Herramientas de análisis. Propiedades de las estadísticas de sistemas

12-12-2013

11.30 - 12.30 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/189cmNk

Aprendiendo a diseñar sistemas con indicadores. Ejercicios Temas 4 y 5.

12-12-2013

16.30 - 17.30 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/1dPcV1n

Tras haber cubierto el primer bloque de contenidos en las últimas semanas, a continuación haremos una pequeña pausa para dedicarla completamente a resolver los ejercicios planteados en las distintas sesiones utilizando la Plataforma Visual. En ésta sesión nos centraremos en los problemas del tema 4 y el primero del tema 5, dejando el resto de ejercicios hasta el tema 6 para la semana siguiente. Les recordamos que pueden encontrar el enunciado de los ejercicios a través del blog de Visual Chart.

La comunidad de Visual Chart V. Compartir información con otros usuarios.

13-12-2013

11.30 - 12.30 (GMT + 1:00)

Registrarse: http://bit.ly/1bgHa9I

Con este nuevo servicio, el usuario podrá intercambiar información y análisis con otros usuarios, recibir recomendaciones de los contribuidores, e incluso proponer órdenes para lanzar al mercado.

En el e-mail de aceptación se facilitará la contraseña de la reunión y las instrucciones para entrar a la misma.

15 minutos antes del evento, todas las personas registradas recibirán un correo electrónico recordándoles su participación.

Visita nuestros canales en vimeo y youtube para ver los últimos vídeos de formación sobre la plataforma.

REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS

Ordenador conectado a Internet (Conexión deseable: 128kbps).

Máquina virtual JAVA actualizada. Para verificar si tienes instalada la versión más reciente pulsa aquí.

Altavoces o auriculares (Para escuchar).

En el día de hoy les invitamos a que visiten nuestro artículo Cuadruple y Quíntuple Media Exponencial, publicado en la prestigiosa revista TRADERS', ahora en castellano.

En esta entrada de nuestro blog les ofrecemos la posibilidad de descargar los indicadores a los que se hace referencia en dicho artículo. Para ello, puede acceder al siguiente enlace:

Descargar Indicadores QEMA y PEMA

(Nota: si tienen dudas acerca de cómo instalar el indicador, pulsen aquí).

Cuando descarguen los indicadores, recuerden seleccionar la opción Insertar en Ventana = Con Escala de la Serie para poder visualizarlos en la misma ventana que la ventana de precios:

Cursos online gratuitos Visual Chart - del 4 al 8 de Noviembre

Curso de Programación. 5. Oscilador Estocástico

Visualizar cualquier elemento insertado en la ventana activa

Cursos online gratuitos Visual Chart - del 11 al 15 de Noviembre

Configurar horario de cotización en una ventana

Curso de Programación. 5.2. Oscilador Estocástico

Cambios de contrato de Noviembre

Cursos online gratuitos Visual Chart - del 15 al 17 de Noviembre

Aplicación para el envío preconfigurado de órdenes de salida

Ajustes de Sistemas: Aplicación de comisión y slippages I

Cursos online gratuitos Visual Chart - del 25 al 29 de Noviembre

Curso de Programación. 6.1. Bandas de Bollinger

Negociaciones en la ventana de posiciones. Predeterminar cabecera

Thanksgiving Day

Cursos online gratuitos Visual Chart - del 2 al 5 de Diciembre

Cambios de contrato Diciembre

Curso de Programación. 6.2. Bandas de Bollinger

Direct Access. Clonación de órdenes

Cursos online gratuitos Visual Chart - del 9 al 13 de Diciembre

Descarga indicadores QEMA y PEMA